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2010年に購入検討対象だった銘柄のパフォーマンス

2013.02.11 (Mon)
2010年に個別銘柄を売買していたもののその後TOPIX一本に絞った理由は、バフェットさんの成績が年平均14%のリターンであることを考えた場合、複数の投資対象銘柄の中から6銘柄に絞る労力が自分の種銭では割に合わないだろうと考えたためでした。しかし、あの時の候補だった銘柄を絞らずにすべてに分散投資していたらどのようなパフォーマンスだったのかを調べてみました。対象銘柄は15銘柄。すべて2010/10/1の高値で購入したと想定し、その後の安値を元に日々の株価変動率を計算し、平均値を求めました。
最大ドローダウンは2011/3/15の
15銘柄平均-19.5%
日経平均-13.1%
でした。
日経平均が最も値下がりした日である2011/11/24は
15銘柄平均5.1%
日経平均-14.1%
でした。ほぼ1年経過後といったところです。
アベノミクスが始まる前でありちょうど2年目にあたる2012/10/1では、
15銘柄平均48.1%
日経平均-7.5%
2年目にしてこれだけ上がったのであれば、当時これらすべてに分散投資するべきだったと判断できます。また信用取引で必要な経費が年率5%程度であること、および大震災を経てもなお最大ドローダウンが-19.5%であったことを考えれば信用取引をやったほうがいいと考えられます。もちろん過去がそうであったからといってこれからも同じであるとは言えませんが。
アベノミクス後の今現在2013/2/8では
15銘柄平均94.3%
日経平均17.6%
でした。

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